TY  - JOUR
TI  - Использование библиотеки SEDUMI для робастной оптимизации инвестиционного портфеля
T2  - Бизнес-информатика
IS  - Бизнес-информатика
KW  - инвестиционный портфель
KW  - робастная оптимизация
KW  - модель Марковица
KW  - модель Телсера
KW  - модель Блэка-Литтермана
AB  - В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMIдля решения задач робастной оптимизации. Пред­ставлены модернизированные версии некоторых моделей выбора оптимального портфеля: моде­ли Марковица, модели Телсера и модели Блэка-Литтермана. Приводятся результаты сравни­тельного анализа эффективности моделей: до робастной оптимизации и после. Эксперименты проведены при растущем, боковом и понижающемся трендах с некоторыми высоколиквидными акциями, торгующимися на ММВБ. Оценены сильные и слабые стороны разных подходов.
AU  - А. Г. Исавнин
AU  - Д. Р. Галиев
UR  - https://bijournal.hse.ru/2011--4 (18)/44328548.html
PY  - 2011
SP  - 47-53
VL  -